Ludovico il Moro scelse la chiesa di Santa Maria delle Grazie come luogo di sepoltura per tutti i membri della famiglia degli Sforza e qui nel 1497 seppellì la moglie Beatrice d'Este. Secondo la leggenda il Moro fece costruire un cunicolo che collegava il convento al Castello Sforzesco per poter andare a pregare sulla tomba di sua moglie senza essere visto da nessuno.