La cappella privata del Palazzo Massimo alle Colonne, che si può visitare soltanto il 16 marzo di ogni anno, è strettamente legata ad un miracolo compiuto qui da San Filippo Neri. Il 16 marzo del 1583, infatti, morì Paolo Massimo, giovane figlio del principe Fabrizio. San Filippo era un amico di questa famiglia e non appena ebbe la notizia, accorse dal ragazzo per benedirlo. Il santo iniziò a parlargli accanto e, chiamandolo per nome, lo risvegliò e cominciò a discorrere con lui. Il piccolo Paolo confessò di essere contento di morire, perché così avrebbe potuto raggiungere la sorella e la mamma in cielo. Il santo pose quindi la mano sulla testa del giovane e lo benedisse. Dopodiché, questi morì. La storia rimase segreta fin dopo la morte di San Filippo, quando il principe Fabrizio decise di renderla pubblica.