La leggenda vuole che san Vittore, per sfuggire ai soldati romani che lo stavano braccando durante una delle temibili persecuzioni volute dall'imperatore Massimiano, si sia rifugiato proprio sotto una delle arcate del teatro romano, situato sotto il palazzo della Borsa. Tuttavia la sua fuga non durò a lungo, perché poco dopo questo episodio, nel 303, egli fu catturato, torturato e infine decapitato.