Selon la légende, San Vittore, pour fuir les soldats romains qui essayaient de le débusquer lors d'une des terribles persécutions orchestrées par l'empereur Massimiano, trouva refuge sous les arcades du théâtre romain situé sous le palais de la Bourse. Cependant, sa fuite ne dura pas car en 303, peu de temps après, il fut capturé, torturé et décapité.